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期货日内高频繁交易,好文分享

2017-11-23 14:31| 发布者: admin| 查看: 3113| 评论: 0

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葛定臣演讲全文
我今天的演讲内容是关于日内高频交易,也就是一天内的行情。首先我们需要了解日内高频交易的定义,包括它的内涵以及外延,否则我们无从着手。我对日内高频交易手法的定义是:根据市场行情盘口的变化,凭直觉尽可能多地捕捉交易机会,闪电交易,博取差价,积少成多,达到总体盈利稳定的目的。大家在这里要注意三点:第一是直觉,在盘口上来不及考虑许多问题包括基本面等,靠的是直觉,也就是业内所谓的盘感,我喜欢称之为有方向性的直觉;第二是速度,称为“闪电交易”是因为闪电是以毫秒计算的;第三,前两个手法的目的都是为博差价,而差价源于脉冲。

关于日内高频交易,我分为六个部分来讲述。

第一部分,人工日内高频交易如何获得稳定盈利,这也是交易的目的。下面我会从六个方面来阐述如何获得稳定的盈利。

第一点,做交易的时候,要审清行情的势,通俗说就是涨或跌,我总结为审时度势,先审大趋势,再把握好从起始到主力位中每波小趋势的交易机会,注意顺势而为,闪电交易。这是大方向上要注意的问题,如果大方向判断错误,就是亏大钱,赢小钱。方向上判断正确,即使这张单子开早了,最多是亏点小钱。

第二点,如上面说的,方向判断对了,你还是无法盈利,因为高频有一个纪律。我们做交易眼里是容不得沙子的。我们的概念很简单,三秒定方向。三秒不朝我定的方向走,忍到八秒,再不对立刻砍掉,这就是高频的习惯。所以交易中的节奏非常关键,做的过程中方向对了,节奏不好,照样亏损。这就是定义中的凭直觉,还有定义中说闪电交易博差价,既然三秒到五秒内没有差价可博,就立刻砍掉。

很遗憾今天没有图形,我就讲一下最近的行情。螺纹钢上涨了,很多人做盘的习惯是起始不敢开,生怕回弹。等看到真正地是涨上去了,才开进去,这个位置就是行情的尾巴,可能会赚点小钱,但是这时候出现一个回踩,就会输得很惨,因为砍仓有一个距离。我经常说,让你看出涨了你才开,赚小钱输大钱,这就是尾巴行情。如果这把行情上去,你在盘口上觉得受阻,做过的人都知道盘口会有感觉的,后面我在如何看盘口的时候再说这点,受阻了我们就停掉。

我做橡胶比较有经验,所以以橡胶为例,看它的尾数是20,一个脉冲冲到60,拔跳40个点,又一个回踩到30,明显感觉到往上扫单,这时候应该冲进去,到70、80受阻再出来,回踩50到支撑再接手。这就是节奏,一次一次地往上走,做得不好的人看20还没涨,不敢开,涨到50才确定真的是涨了,才敢进去。因此我们要踩准行情趋势节奏,果断地主动开仓,不拖泥带水,开仓成功,一旦受阻要主动止盈;如果单子在60追进去,反转到55、50的时候你在想可能还会涨,再次杀到30,如果你再想就有可能到00。市场就是这样,你想它回来少输一点,它偏偏让你输大钱。所以我们要拒绝被动开仓、被动止盈;拒绝幻想,拒绝抗单。

第三点,在上涨和下跌途中,切记不要主观臆断。像上周橡胶从14000左右跌到13000,短短两三天跌了1000点,有人就猜它的底大概13000整能撑住,结果停板,晚上你还在犹豫。所以记住沿着行情走的时候,千万不要去猜顶,要知道上涨是没有尽头的,跌是没有底的。比如最近的PTA跌到4600,已经低于成本价,PTA的成本价是4800左右,小企业大概是5000,有人惊讶它跌得太多了,其实市场没有便宜货,便宜的都是陷阱。像上周三PTA跌到4162,停板,晚上一看4000还是停板。

很多人无法理解,但是市场就是无情的,一切顺势而为,顺着市场的情绪进行你的操作。有时市场也会情绪犯错,但是你能否承受得住呢?你信心十足地认为这个地方有投资价值,但是市场就是打击你的信心,让你怀疑自己对错,等你一平仓就是底了,这种情况非常多见。为了避免这种情况,就是砍仓。其次操作中,禁止反趋势交易开反向仓,刚刚说过开反向仓上涨赢赢小钱,如果开得位置不好,一根阳线拉上去,亏得就是大钱。 所以大家要注意,反向仓是蒙受巨大损失的病根。

第四点,除了上述技术以外,交易心态也特别关键。我说过一句笑话:看菜吃饭,要用平常的心去做交易。很简单,我们是平常人,就要用平常心去做平常的交易。如果今天市场允许你赚点钱,我们就不客气赚过来;如果今天市场没机会,一直都在横盘,那你想着能赢很多钱是不可能的。还有交易中一定要牢记顺势果断开仓,很多人都希望在上涨途中能猜中一个点,让空单开在最高价,开在天花板上停在地板上,这是不可能的。所以顺势的中间是最安全的一段,这是做交易的一个精华。

例如在一个下跌途中,开仓成功,很多人看到单子一有盈利就显得非常浮躁,分分秒秒生怕盈利跑掉。我们要保持淡定,一定要看着盘口直到受阻,主动止盈。万一开仓失败,一定要在第一时间纠错,果断砍仓,坚决止损。当一把行情在发生变化的时候,最理智、最客观地看待行情的时候就是空仓,这时候看行情最准。如果你有仓位,你就会受你的仓位影响,比如在杀跌的途中,明明你多单一刀砍下去会盈利很多,但是由于你有仓位,你就会猜大概跌到什么时候能撑住,能有逃命的机会。相反地,如果你及时砍掉,下面有一段下跌,这段没有让你盈利,前面一段反向的输掉,早就赢回来了。所以单子一旦被套,不要抱幻想,唯一自救的方法就是果断砍掉,砍了后面还可以赚回来。

第五点,做为一分钟级别的高频操盘手,我这里说得高频是指一天单向来回50、60次的超高频,如果行情给力,波动不大,盘口实,做100次也可能。两点止损是每一位高频交易员必须执行的铁的纪律,这两点止损和我们开仓手法、习惯是有关系的。比如橡胶,它是五点一跳,假设现在界面上有两个价位25、26,如果我们开多,不会对买家去开,要对卖家去开,也就是对着25开,这是为了保证毫秒级的开仓。如果你的货等着买的人买进来,你对着26开仓,若第一秒开进去,第二秒翻过去变成20、25,这时候若盘口给你的感觉是要快速往下滑,你第一时间处理这张单子的方法只能是对着20去开,对着25开就会挂单,而在高频交易中,挂单是坚决不允许的,挂单就意味着被动等成交。

第六点,一天下来,不论成功与否,都要做好每天的复盘。刚刚有几位朋友说,现在交易中尤其是IC滑点很多,那你在复盘的时候,就要掌握你收大点的位置、开仓的时间,然后在这个节点上组合前后四五根k线去看一看。比如橡胶,你这在这里开了多单,然后瞬间60跳到30、20,你就把这段k线整合研究一下,以后遇到同等情况你就会开空,你就赚了。所谓“失败乃成功之母”,复盘就是这个目的。如果你有成功的案例,一进去就暴涨,这个前后的形态是不行的。因此同样的情况出现就是你盈利的机会,你输了就反向做。操作的时候你可能看不清楚哪些做了反向,但是盘后你就可以看得很清楚。复盘是非常关键的。


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