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为何我们大部分止损的单子都能扛回来?

2016-12-17 20:49| 发布者: admin| 查看: 2617| 评论: 0|原作者: 期货操作手|来自: 电子现货网

一、统计表明,绝大部分被套的单子,都能抗回来 
某大型期货公司风控总监对近三年客户交易数据进行了统计分析,结论是那么和常理背道而驰:
1、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%;
   每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%;
   每日平均交易1次以上的客户,3年平均收益率是-31.5%;
   每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;
   每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。
2、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为盈。
其中有一句很有意思:所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为盈。这句话是值得品味的一句话,好像表明,我们大部分的止损都是错误的,都不应该止损。
         当然,98.8%的止损是错误的,是针对于大群体而言,这些大群体乱做、没有章法、没有规则,导致乱入仓,也就乱止损,日内频繁交易,频繁止损,自然错误止损的概率高。
          其实,即便不考虑这些乱做的群体,对于我们这些有规章、顺势操作的人而言,70%被套的单子,如果不止损的话,在未来的某个时间内,都能解套,给我们不亏的离场机会。

二、为什么我们被套的单子大部分都能抗回来?
第一个原因是:大部分的时候,行情都是震荡的,上下震荡,乱而无序,行情总是涨涨跌跌,涨了之后,再跌下来,跌了下来后,再涨上去,所以大部分的时候,市场并无趋势,是杂乱无章的行情,你进去被套,在涨涨跌跌中,总会给你解套的机会,除非你恰好空在了这个震荡区间的最低位附近,或多在了这个震荡区间的最高位附近。当然,后面的行情会走出方向,如果后面的行情是向上突破了,上涨了,那么你多在震荡区间的高位,自然是能被解套的,但是你空在这个震荡区间的最低位附近,则就无法解套了。也就是说,只有你很不幸地空在这个震荡区间的最低位附近,你才很难解套,而在其他的大部分价格区间,你入仓的话,即使被套,不用止损,在未来的某个时间点,你也能解套,而你恰好入在震荡区间的最低位附近,概率必定是小的嘛。因此,在一个大的震荡区间中,如果你被套了,不止损的话,只要仓位不重,是能抗回来的。而震荡的时间占到三分之二,大部分的时间都是震荡。如下图:

第二个原因: 在有趋势的行情中,三分之一的时间内有趋势,但是即便如此,大部分的趋势行情也是震荡式上涨、下跌的行情,走的是三步两回头,假如行情是涨势,则你追多在行情的中间,后来行情下跌,你被套了,那么在未来也是能解套的,未来行情还会恢复趋势,除非你不幸运地追在了趋势的最末端,转势后,你被高高套在最高位,无法解套。当然了,这种最高点附近的时间点占比非常非常小,所以绝大部分时候,顺势的话,你都能解套。还有另一种方式,你是逆势的话,假如行情是震荡式上涨,那么你逆势做空,虽然暂时被套了,但是行情是三步两回头,被套了,行情回撤后,也能让你解套,除非你逆势做空的地方过低了,行情回头的话,也无法回头到你的入仓位,这种时间占比虽然不小,但也不算大,大约40%左右的概率,你无法解套,60%左右的概率,还能解套。如下图:

由于日内的行情绝大部分都是由以上两种走势构成,所以做日内,被套的话,绝大部分都能够抗回来;即使日内有单边的行情走势,你当日逆势做单,当日并未解套,那么在此后的几日内,行情的上下毛刺,也能让你解套,除非行情发生在单边的流畅行情中,你正好逆势,则无法解套,其他时间段,都可以解套。毕竟单边流畅的行情很少,只占到10%左右,你所以90%的时间内,日内被套,都可以解套。

三、既然大部分被套的单子都能扛回来,是不是就不止损?
但是问题就在于,一旦极端性的趋势行情出来,速度会非常快,上涨或下跌幅度很大,例如今年“十一”之后的双焦行情和黑色行情,如果你正好赶上了这个时候,逆势做单,被套了不止损,仍希望自动解套,那就死掉了。或者,你是顺势入仓,但行情大势已经悄然改变,你是顺着以前的大势,但正好顺在了原来趋势的末端,例如去年底你顺着黑色的大跌势,入空,你是顺势,不止损,但趋势转变了,那么在今年的大牛市行情中,你就死掉了。如下图:

所以爆仓的人或者亏损惨重的人,并不是死在经常的厮杀中,并不是经常大亏,而是在一两次的逆趋势之中,死扛,因为习惯了过去的不止损能解套,所以产生了习惯,于是趋势出来后 ,就死掉了。实际中,爆仓的人,也基本上就是死在了几次的逆趋势之中,也就是在长时间内活着,短时间内死掉。
  所以宁可70%的错误止损,也要止损,因为哪怕1%的该止损而没止损,才导致你的爆仓。特别是在趋势出来后,必须止损,毫无犹豫,因为趋势出来后,速度比较快,幅度比较大,越不止损,浮亏越大,你就越不忍止损。
        所以风险第一,宁可错误的止损,也要止损。是机会,是错不过的, 也就是少赚几个钱,但可以让我们活着,有活着就有东山再起的机会。
        同时,不能产生不止损的习惯,确实,在几次中不止损的话,也能解套,甚至还能带来不错的利润,于是你就很容易产生这样的错觉,“不止损也能赚钱,止损是错的”,一旦有这样的思维,虽然很多次你可以侥幸成功, 但一两次出现逆, 就死掉了。         
                                                                                                                                                                                                                                          作者:期货操作手
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